SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-135818"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-135818" > Optimal liquidation...

Optimal liquidation of a call spread

Ekström, Erik, (författare)
Uppsala universitet, Analys och tillämpad matematik
Lindberg, Carl (författare)
Tysk, Johan, (författare)
Uppsala universitet, Matematiska institutionen
visa fler...
Wanntorp, Henrik (författare)
Ekstrom, E. (författare)
visa färre...
Uppsala universitet Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Matematisk-datavetenskapliga sektionen. Matematiska institutionen. Analys och tillämpad matematik. (creator_code:org_t)
Uppsala universitet Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Matematisk-datavetenskapliga sektionen. Matematiska institutionen. (creator_code:org_t)
visa fler...
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik. 
visa färre...
2010
Engelska.
Ingår i: Journal of Applied Probability. - 0021-9002 .- 1475-6072. ; 47:2, s. 586-593
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • We study the optimal liquidation strategy for a call spread in the case when an investor, who does not hedge, believes in a volatility that differs from the implied volatility. The liquidation problem is formulated as an optimal stopping problem, which we solve explicitly. We also provide a sensitivity analysis with respect to the model parameters.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Matematik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Annan matematik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Other Mathematics (hsv//eng)

Nyckelord

MATHEMATICS
MATEMATIK
Optimal stopping
call spread
Bachelier model

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy