Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-43884" >
Asymptotic variance...
Asymptotic variance of the AR spectral estimator for noisy sinusoidal data
-
- Händel, Peter, 1962- (författare)
- Uppsala universitet
-
Stoica, P. (författare)
-
Söderström, T. (författare)
-
(creator_code:org_t)
- Elsevier BV, 1994
- 1994
- Engelska.
-
Ingår i: Signal Processing. - : Elsevier BV. - 0165-1684 .- 1872-7557. ; 35:2, s. 131-139
- Relaterad länk:
-
https://urn.kb.se/re...
-
visa fler...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- In this paper the autoregressive (AR) spectral estimator is analyzed in the case of noisy sinusoidal data. An expression for the large-sample normalized variance is derived and studied in detail for increasing model order. In particular, a very simple formula is derived for the asymptotic (in both number of observed data and model order) normalized variance, which confirms a conjecture made by Sakai.
Ämnesord
- TEKNIK OCH TEKNOLOGIER -- Elektroteknik och elektronik (hsv//swe)
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY -- Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering (hsv//eng)
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- art (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas