Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:ltu-4110" >
Algorithms for non ...
Algorithms for non linear huber estimation
-
- Ekblom, Håkan (författare)
- Luleå tekniska universitet
-
- Madsen, Kaj (författare)
- Institute of Numerical Analysis DTH, Lyngby, Denmark
-
(creator_code:org_t)
- 1989
- 1989
- Engelska.
-
Ingår i: BIT Numerical Mathematics. - 0006-3835 .- 1572-9125. ; 29:1, s. 60-76
- Relaterad länk:
-
https://urn.kb.se/re...
-
visa fler...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- The Huber criterion for data fitting is a combination of thel 1 and thel 2 criteria which is robust in the sense that the influence of wild data points can be reduced. We present a trust region and a Marquardt algorithm for Huber estimation in the case where the functions used in the fit are non-linear. It is demonstrated that the algorithms converge under the usual conditions.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
Nyckelord
- Mathematical Statistics
- Matematisk statistik
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- art (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas