SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-135818" "

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-135818"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Ekström, Erik, et al. (författare)
  • Optimal liquidation of a call spread
  • 2010
  • Ingår i: Journal of Applied Probability. - 0021-9002 .- 1475-6072. ; 47:2, s. 586-593
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
    • We study the optimal liquidation strategy for a call spread in the case when an investor, who does not hedge, believes in a volatility that differs from the implied volatility. The liquidation problem is formulated as an optimal stopping problem, which we solve explicitly. We also provide a sensitivity analysis with respect to the model parameters.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Ekström, Erik (1)
Tysk, Johan (1)
Wanntorp, Henrik (1)
Lindberg, Carl, 1978 (1)
Lärosäte
Göteborgs universitet (1)
Uppsala universitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1)
År
2010 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy