Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-135818" >
Optimal liquidation...
Optimal liquidation of a call spread
-
- Ekström, Erik (författare)
- Uppsala universitet,Analys och tillämpad matematik,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Göteborgs universitet,University of Gothenburg
-
- Lindberg, Carl, 1978 (författare)
- Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik,Department of Mathematical Sciences, Mathematics
-
- Tysk, Johan (författare)
- Uppsala universitet,Matematiska institutionen
-
visa fler...
-
Wanntorp, Henrik (författare)
-
visa färre...
-
(creator_code:org_t)
- 2010
- 2010
- Engelska.
-
Ingår i: Journal of Applied Probability. - 0021-9002 .- 1475-6072. ; 47:2, s. 586-593
- Relaterad länk:
-
https://urn.kb.se/re...
-
visa fler...
-
https://research.cha...
-
https://gup.ub.gu.se...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We study the optimal liquidation strategy for a call spread in the case when an investor, who does not hedge, believes in a volatility that differs from the implied volatility. The liquidation problem is formulated as an optimal stopping problem, which we solve explicitly. We also provide a sensitivity analysis with respect to the model parameters.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics (hsv//eng)
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Annan matematik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Other Mathematics (hsv//eng)
Nyckelord
- Optimal stopping
- call spread
- Bachelier model
- MATHEMATICS
- MATEMATIK
- Optimal stopping
- call spread
- Bachelier model
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- art (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas