SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

L4X0:0348 2960
 

Sökning: L4X0:0348 2960 > Some Tests of Covar...

Some Tests of Covariance Matrices for High Dimensional Multivariate Data

Ahmad, M. Rauf (författare)
Linköpings universitet,Matematisk statistik,Tekniska högskolan
Ohlson, Martin (författare)
Linköpings universitet,Matematisk statistik,Tekniska högskolan
von Rosen, Dietrich (författare)
Department of Energy and Technology, Swedish Univerity of Agricultural Sciences, SE-750 07 Uppsala, Sweden
 (creator_code:org_t)
Linköping, 2011
Engelska 28 s.
Serie: LiTH-MAT-R, 0348-2960 ; 2011:13
  • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Test statistics for sphericity and identity of the covariance matrix are presented, when the data are multivariate normal and the dimension, p, can exceed the sample size, n. Using the asymptotic theory of U-statistics, the test statistics are shown to follow an approximate normal distribution for large p, also when p >> n. The statistics are derived under very general conditions, particularly avoiding any strict assumptions on the traces of the unknown covariance matrix. Neither any relationship between n and p is assumed. The accuracy of the statistics is shown through simulation results, particularly emphasizing the case when p can be much larger than n. The validity of the commonly used assumptions for high-dimensional set up is also briefly discussed.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)

Nyckelord

covariance testing; high dimensional data; sphericity
Mathematical statistics
Matematisk statistik

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
rap (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Ahmad, M. Rauf
Ohlson, Martin
von Rosen, Dietr ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Matematik
och Sannolikhetsteor ...
Delar i serien
LiTH-MAT-R,
Av lärosätet
Linköpings universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy