SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:1810 3383 "

Sökning: L773:1810 3383

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Biganda, Pitos, 1981-, et al. (författare)
  • Modeling exchange rate volatility using APARCH models
  • 2018
  • Ingår i: Journal of the Institute of Engineering. - : Nepal Journals Online (JOL). - 1810-3383. ; 14:1, s. 96-106
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
    • ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedacity) and GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedacity) models have been used in forecasting fluctuations in exchange rates, commodities and securities and are appropriate for modeling time series in which there is non-constant variance, and in which the variance at one time period is dependent on the variance at a previous time period. In our paper we deal with APARCH models (Arithmetic Power Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) in order to fit into a data series with asymmetric characteristics. We use Kenyan, Tanzanian and Mozambican data and perform the time series analysis and obtain a model that characterize the data set under consideration. Journal of the Institute of Engineering, 2018, 14(1): 96-106 
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Biganda, Pitos, 1981 ... (1)
Canhanga, Betuel (1)
Ogutu, Carolyne, 198 ... (1)
Lärosäte
Mälardalens universitet (1)
Språk
Engelska (1)
År
2018 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy