SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Aihara Shin Ichi) "

Sökning: WFRF:(Aihara Shin Ichi)

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Aihara, Shin Ichi, et al. (författare)
  • Adaptive Filtering for Stochastic Volatility by Using Exact Sampling
  • 2013
  • Ingår i: 10th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2013). - : SciTePress - Science and and Technology Publications. - 9789898565709 ; , s. 326-335
  • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
    • We study the sequential identification problem for Bates stochastic volatility model, which is widely used as the model of a stock in finance. By using the exact simulation method, a particle filter for estimating stochastic volatility is constructed. The systems parameters are sequentially estimated with the aid of parallel filtering algorithm. To improve the estimation performance for unknown parameters, the new resampling procedure is proposed. Simulation studies for checking the feasibility of the developed scheme are demonstrated.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
konferensbidrag (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Bagchi, Arunabha (1)
Saha, Saikat (1)
Aihara, Shin Ichi (1)
Lärosäte
Linköpings universitet (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (1)
År
2013 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy