SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Stehlik J) "

Sökning: WFRF:(Stehlik J)

  • Resultat 1-10 av 43
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  •  
2.
  •  
3.
  •  
4.
  •  
5.
  •  
6.
  • Mantalos, Panagiotis, 1956-, et al. (författare)
  • On improved volatility modelling by fitting skewness in ARCH models
  • 2020
  • Ingår i: Journal of Applied Statistics. - : Taylor & Francis Group. - 0266-4763 .- 1360-0532. ; 7:6, s. 1031-1063
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
    • We study ARCH/GARCH effects under possible deviation from normality. Since skewness is the principal cause for deviations from normality in many practical applications, e.g. finance, we study in particular skewness. We propose robust tests for normality both for NoVaS and modified NoVaS transformed and original data. Such an approach is not applicable for EGARCH, but applicable for GARCH-GJR models. A novel test procedure is proposed for the skewness in autoregressive conditional volatility models. The power of the tests is investigated with various underlying models. Applications with financial data show the applicability and the capabilities of the proposed testing procedure.
  •  
7.
  •  
8.
  •  
9.
  •  
10.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-10 av 43

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy