SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:9788798937036 "

Sökning: L773:9788798937036

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Cortese, Federico, et al. (författare)
  • GENERALIZED INFORMATION CRITERIA FOR SPARSE STATISTICAL JUMP MODELS
  • 2023
  • Ingår i: Symposium i anvendt statistik 2023. - 9788798937036 ; , s. 68-78
  • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
    • We extend the generalized information criteria for high-dimensional penalizedmodels to sparse statistical jump models, a new class of statistically robust and computationally efficient alternatives to hidden Markov models. In a simulation study, we demonstrate that the new generalized information criteria selects the correct hyperparameters with high probability. Finally, providing an empirical application, we infer the key features that drive the return dynamics of the largest cryptocurrencies. We find that a four-state model best describes the dynamics of cryptocurrency returns. The states have natural market-based interpretations as they correspond to bull, bull-neutral, bear-neutral, and bear market regimes, respectively.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
bokkapitel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Linde, Peter (1)
Lindström, Erik (1)
Cortese, Federico (1)
Kolm, Petter Nils (1)
Lärosäte
Lunds universitet (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1)
År
2023 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy