SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-304454" "

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-304454"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Hult, Henrik, 1975-, et al. (författare)
  • Empirical Methods
  • 2012
  • Ingår i: Risk and Portfolio Analysis. - New York, NY : Springer Nature. ; , s. 197-229
  • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
    • In this chapter we consider a modeling approach that uses a set of historical data, such as bond prices, share prices, claim sizes, or exchange rates, to model the value at a future time T > 0 of portfolios whose values depend on a given set of assets and possibly also liabilities. Here we want the data to speak for themselves in the sense that the model for the future values should only be based on information available in the given historical data samples. The assumption we make is therefore that the information in the samples is representative of future values and that no additional probability beliefs of the modeler are relevant.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
bokkapitel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Lindskog, Filip (1)
Hammarlid, O. (1)
Hult, Henrik, 1975- (1)
Rehn, C. J. (1)
Lärosäte
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1)
År
2012 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy