SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-80801" "

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-80801"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Pettersson, Ulrika, et al. (författare)
  • Improved radial basis function methods for multi-dimensional option pricing
  • 2006
  • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
    • In this paper, we have derived a radial basis function (RBF) based method for the pricing of financial contracts by solving the Black-Scholes partial differential equation. As an example of a financial contract that can be priced with this method we have chosen the multi-dimensional European basket call option. We have shown numerically that our scheme is second order accurate in time and spectrally accurate in space for constant shape parameter. For other, non-optimal choices of shape parameter values, the resulting convergence rate is algebraic. We propose an adaptive node point placement that improves the accuracy compared with a uniform distribution. Compared with an adaptive finite difference method, the RBF method is 20-40 times faster in one and two space dimensions and has approximately the same memory requirements.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
rapport (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt/konstnärligt (1)
Författare/redaktör
Larsson, Elisabeth (1)
Persson, Jonas (1)
Pettersson, Ulrika (1)
Marcusson, Gunnar (1)
Lärosäte
Uppsala universitet (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1)
År
2006 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy