SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "id:"swepub:oai:hhs.se:1155097010006056" "

Sökning: id:"swepub:oai:hhs.se:1155097010006056"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Andersson, Michael K., et al. (författare)
  • Power and bias of likelihood based inference in the cointegration model under fractional cointegration
  • 1999
  • Ingår i: Economics Letters. - : Elsevier. - 0165-1765. ; 65:2, s. 143-147
  • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
    • This paper investigates how fractional cointegration affects the common maximum likelihood cointegration procedure. It is shown that the likelihood ratio test of no cointegration has considerable power against fractional alternatives. In contrast to the case of a cointegrated system, the usual maximum likelihood estimator gives severely biased estimates of the long-run relation under fractional cointegration. This suggests that the standard likelihood approach should be used with caution and that a test to separate fractionally cointegrated series from series that are cointegrated of an integer order should be executed prior to estimation.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt/konstnärligt (1)
Författare/redaktör
Andersson, Michael K ... (1)
Gredenhoff, Mikael P ... (1)
Lärosäte
Handelshögskolan i Stockholm (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1)
År
1999 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy