SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-78924" "

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-78924"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Persson, Jonas, et al. (författare)
  • Pricing turbo warrants
  • 2006
  • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
    • We numerically price the financial contracts named turbo warrant that were released early in 2005. They have been studied mathematically in [Eriksson05] where explicit pricing formulas for the Geometric Brownian motion were derived. For more general underlying stochastic processes we have no analytical formulas and numerical methods are necessary. In this work two different methods are compared, stochastic pricing using a Monte Carlo method and a deterministic PDE approach using finite differences. The methods are evaluated in terms of numerical efficiency, computation time and accuracy. In the numerical experiments the geometric Brownian motion has been used as underlying stochastic process. Our results show that for low accuracy the methods are almost equal in efficiency but for higher accuracy the finite difference method is much more efficient.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
rapport (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt/konstnärligt (1)
Författare/redaktör
Persson, Jonas (1)
Eriksson, Jonatan (1)
Lärosäte
Uppsala universitet (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1)
År
2006 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy