Sökning: WFRF:(Lundengård Karl 1987 )
> (2014) >
Asian Options, Jump...
Asian Options, Jump-Diffusion Processes on a Lattice, and Vandermonde Matrices
-
- Lundengård, Karl, 1987- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Ogutu, Carolyne (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,University of Nairobi, Nairobi, Kenya,MAM
-
- Silvestrov, Sergei, 1970- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa fler...
-
- Weke, Patrick (författare)
- University of Nairobi, Nairobi, Kenya
-
visa färre...
-
(creator_code:org_t)
- 2014-06-07
- 2014
- Engelska.
-
Ingår i: Modern Problems in Insurance Mathematics. - Cham : Springer International Publishing. - 9783319066523 - 9783319066530 ; , s. 335-363
- Relaterad länk:
-
http://dx.doi.org/10...
-
visa fler...
-
https://urn.kb.se/re...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- Asian options are options whose value depends on the average asset price during its lifetime. They are useful because they are less subject to price manipulations. We consider Asian option pricing on a lattice where the underlying asset follows the Merton–Bates jump-diffusion model. We describe the construction of the lattice using the moment matching technique which results in an equation system described by a Vandermonde matrix. Using some properties of Vandermonde matrices we calculate the jump probabilities of the resulting system. Some conditions on the possible jump sizes in the lattice are also given.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
Nyckelord
- Mathematics/Applied Mathematics
- matematik/tillämpad matematik
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- kap (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas