Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:lnu-89244" >
Enhancing the predi...
-
Uddin, Gazi SalahLinköpings universitet,Nationalekonomi,Filosofiska fakulteten
(författare)
Enhancing the predictability of crude oil markets with hybrid wavelet approaches
- Artikel/kapitelEngelska2019
Förlag, utgivningsår, omfång ...
-
Elsevier,2019
-
printrdacarrier
Nummerbeteckningar
-
LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:lnu-89244
-
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-89244URI
-
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2019.05.041DOI
-
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-160162URI
Kompletterande språkuppgifter
-
Språk:engelska
-
Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
Klassifikation
-
Ämneskategori:ref swepub-contenttype
-
Ämneskategori:art swepub-publicationtype
Anmärkningar
-
Funding Agencies|Jan Wallander Foundation; Tom Hedelius Foundation; Siamon Foundation
-
We explore the robustness, efficiency and accuracy of the multi-scale forecasting in crude oil markets. We adopt a novel hybrid wavelet auto-ARMA model to detect the inherent nonlinear dynamics of crude oil returns with an explicitly defined hierarchical structure. Entropic estimation is employed to calculate the optimal level of the decomposition. The wavelet-based forecasting method accounts for the chaotic behavior of oil series, whilst captures drifts, spikes and other non-stationary effects which common frequency-domain methods miss out completely. These results shed new light upon the predictability of crude oil markets in nonstationary settings. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
Ämnesord och genrebeteckningar
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
-
Gencay, RamazanSimon Fraser Univ, Canada
(författare)
-
Bekiros, SteliosEuropean University Institute, Italy;Athens University of Economics and Business, Greece,EUI, Italy; AUEB, Greece
(författare)
-
Sahamkhadam, MaziarLinnéuniversitetet,Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO),Linnaeus Univ, Sweden(Swepub:lnu)masaad
(författare)
-
Linköpings universitetNationalekonomi
(creator_code:org_t)
Sammanhörande titlar
-
Ingår i:Economics Letters: Elsevier182, s. 50-540165-17651873-7374
Internetlänk
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas