Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-33387" >
Sensitivity Analysi...
Sensitivity Analysis of Catastrophe Bond Priceunder the Hull–White Interest Rate Model
-
- Malyarenko, Anatoliy, 1957- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Röman, Jan (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,Swedbank, Stockholm, Sweden,MAM
-
- Schyberg, Oskar (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
(creator_code:org_t)
- Cham : Springer, 2016
- 2016
- Engelska.
-
Ingår i: Engineering Mathematics I. - Cham : Springer. - 9783319420813 - 9783319420820 ; 178, s. 301-314
- Relaterad länk:
-
http://www.springer....
-
visa fler...
-
https://urn.kb.se/re...
-
https://urn.kb.se/re...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We consider a model, where the natural risk index is described by the Merton jump-diffusion while the risk-free interest rate is governed by the Hull–White stochastic differential equation. We price a catastrophe bond with payoff depending on finitely many values of the underlying index. The sensitivities of the bond price with respect to the initial condition, volatility of the diffusion component, and jump amplitude, are calculated using the Malliavin calculus approach.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Beräkningsmatematik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Computational Mathematics (hsv//eng)
Nyckelord
- Mathematics/Applied Mathematics
- matematik/tillämpad matematik
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- kap (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas