Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-35007" >
Construction of mom...
-
Lundengård, Karl,1987-Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
(författare)
Construction of moment-matching multinomial lattices using Vandermonde matrices and Gröbner bases
- Artikel/kapitelEngelska2017
Förlag, utgivningsår, omfång ...
-
American Institute of Physics (AIP),2017
-
printrdacarrier
Nummerbeteckningar
-
LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:mdh-35007
-
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-35007URI
-
https://doi.org/10.1063/1.4972686DOI
Kompletterande språkuppgifter
-
Språk:engelska
-
Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
Klassifikation
-
Ämneskategori:ref swepub-contenttype
-
Ämneskategori:kon swepub-publicationtype
Anmärkningar
-
In order to describe and analyze the quantitative behavior of stochastic processes, such as the process followed by a financial asset, various discretization methods are used. One such set of methods are lattice models where a time interval is divided into equal time steps and the rate of change for the process is restricted to a particular set of values in each time step. The well-known binomial- and trinomial models are the most commonly used in applications, although several kinds of higher order models have also been examined. Here we will examine various ways of designing higher order lattice schemes with different node placements in order to guarantee moment-matching with the process.
Ämnesord och genrebeteckningar
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
-
Ogutu, Carolyne,1980-Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,University of Nairobi, Kenya,MAM(Swepub:mdh)cou01
(författare)
-
Silvestrov, Sergei,1970-Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM(Swepub:mdh)ssv01
(författare)
-
Ni, Ying,1976-Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM(Swepub:mdh)yni01
(författare)
-
Weke, PatrikUniversity of Nairobi, Kenya
(författare)
-
Mälardalens högskolaUtbildningsvetenskap och Matematik
(creator_code:org_t)
Sammanhörande titlar
-
Ingår i:AIP Conference Proceedings: American Institute of Physics (AIP), s. 020094-1-020094-70094-243X9780735414648
Internetlänk
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas