Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:oru-61132" >
On the power and in...
On the power and interpretation of panel unit root tests
-
- Karlsson, Sune, 1960- (författare)
- Stockholm School of Economics,Handelshögskolan i Stockholm
-
- Löthgren, Mickael (författare)
- Stockholm School of Economics,Handelshögskolan i Stockholm
-
(creator_code:org_t)
- Elsevier, 2000
- 2000
- Engelska.
-
Ingår i: Economics Letters. - : Elsevier. - 0165-1765 .- 1873-7374. ; 66:3, s. 249-255
- Relaterad länk:
-
https://urn.kb.se/re...
-
visa fler...
-
https://doi.org/10.1...
-
https://research.hhs...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We demonstrate that panel unit root tests can have high power when a small fraction of the series is stationary and may lack power when a large fraction is stationary. The acceptance or rejection of the null is thus not sufficient evidence to conclude that all series have a unit root or that all are stationary.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
- SAMHÄLLSVETENSKAP -- Ekonomi och näringsliv -- Nationalekonomi (hsv//swe)
- SOCIAL SCIENCES -- Economics and Business -- Economics (hsv//eng)
- SAMHÄLLSVETENSKAP -- Ekonomi och näringsliv -- Företagsekonomi (hsv//swe)
- SOCIAL SCIENCES -- Economics and Business -- Business Administration (hsv//eng)
Nyckelord
- dynamic panels; Monte Carlo; heterogeneity
- Statistik
- Statistics
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- art (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas