Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:umu-81736" >
Stock exchange merg...
Stock exchange mergers and return co-movement : A flexible dynamic component correlations model
-
- Hellström, Jörgen, 1970- (författare)
- Umeå universitet,Företagsekonomi
-
- Liu, Yuna (författare)
- Umeå universitet,Nationalekonomi
-
- Sjögren, Tomas (författare)
- Umeå universitet,Nationalekonomi
-
(creator_code:org_t)
- Elsevier, 2013
- 2013
- Engelska.
-
Ingår i: Economics Letters. - : Elsevier. - 0165-1765 .- 1873-7374. ; 121:3, s. 511-515
- Relaterad länk:
-
https://urn.kb.se/re...
-
visa fler...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- The creation of a common cross-border stock trading platform is found, by use of a Flexible Dynamic Component Correlations (FDCC) model, to have increased long-run trends in conditional correlations between foreign and domestic stock market returns.
Ämnesord
- SAMHÄLLSVETENSKAP -- Ekonomi och näringsliv -- Företagsekonomi (hsv//swe)
- SOCIAL SCIENCES -- Economics and Business -- Business Administration (hsv//eng)
- SAMHÄLLSVETENSKAP -- Ekonomi och näringsliv -- Nationalekonomi (hsv//swe)
- SOCIAL SCIENCES -- Economics and Business -- Economics (hsv//eng)
Nyckelord
- Time-varying correlation
- Long-run trend
- Transitory component
- C-GARCH
- företagsekonomi
- Business Studies
- Economics
- nationalekonomi
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- art (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas