Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-252046" >
Tests of Covariance...
-
Ahmad, M. RaufSwedish University of Agricultural Sciences,Sveriges lantbruksuniversitet,Uppsala universitet,Statistiska institutionen,Institutionen för energi och teknik,Department of Energy and Technology,Uppsala University,Uppsala University, Sweden; Swedish University of Agriculture Science, Sweden
(författare)
Tests of Covariance Matrices for High Dimensional Multivariate Data Under Non Normality
- Artikel/kapitelEngelska2015
Förlag, utgivningsår, omfång ...
-
2013-06-20
-
Informa UK Limited,2015
-
printrdacarrier
Nummerbeteckningar
-
LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:uu-252046
-
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-252046URI
-
https://doi.org/10.1080/03610926.2013.770533DOI
-
https://res.slu.se/id/publ/73449URI
-
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-117394URI
Kompletterande språkuppgifter
-
Språk:engelska
-
Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
Klassifikation
-
Ämneskategori:ref swepub-contenttype
-
Ämneskategori:art swepub-publicationtype
Anmärkningar
-
Ahmad et al. (in press) presented test statistics for sphericity and identity of the covariance matrix of a multivariate normal distribution when the dimension, p, exceeds the sample size, n. In this note, we show that their statistics are robust to normality assumption, when normality is replaced with certain mild assumptions on the traces of the covariance matrix. Under such assumptions, the test statistics are shown to follow the same asymptotic normal distribution as under normality for large p, also whenp >> n. The asymptotic normality is proved using the theory of U-statistics, and is based on very general conditions, particularly avoiding any relationship between n and p.
Ämnesord och genrebeteckningar
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
-
Von Rosen, DietrichLinköpings universitet,Swedish University of Agricultural Sciences,Sveriges lantbruksuniversitet,Institutionen för energi och teknik,Department of Energy and Technology,Linköping University,Matematisk statistik,Tekniska högskolan,Swedish University of Agriculture Science, Sweden(Swepub:liu)dievo64
(författare)
-
Uppsala universitetStatistiska institutionen
(creator_code:org_t)
-
Sveriges lantbruksuniversitet
Sammanhörande titlar
-
Ingår i:Communications in Statistics - Theory and Methods: Informa UK Limited44:7, s. 1387-13980361-09261532-415X
Internetlänk
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas