Sökning: onr:"swepub:oai:research.chalmers.se:0719a2c5-5215-41d9-9f7b-df04c02553d9" >
Differentiating Met...
Differentiating Metropolis-Hastings to Optimize Intractable Densities
-
- Arya, Gaurav (författare)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
-
- Seyer, Ruben, 2000 (författare)
- Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Göteborgs universitet,University of Gothenburg
-
- Schäfer, Frank (författare)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
-
visa fler...
-
- Chandra, Kartik (författare)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
-
- Lew, Alexander (författare)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
-
- Huot, Mathieu (författare)
- University Of Oxford
-
- Mansinghka, Vikash (författare)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
-
- Ragan-Kelley, Jonathan (författare)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
-
- Rackauckas, Christopher Vincent (författare)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
-
- Schauer, Moritz, 1980 (författare)
- Göteborgs universitet,University of Gothenburg,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
-
visa färre...
-
(creator_code:org_t)
- 2023
- 2023
- Engelska.
- Relaterad länk:
-
https://icml.cc/virt...
-
visa fler...
-
https://research.cha... (primary) (free)
-
https://research.cha...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We develop an algorithm for automatic differentiation of Metropolis-Hastings samplers, allowing us to differentiate through probabilistic inference, even if the model has discrete components within it. Our approach fuses recent advances in stochastic automatic differentiation with traditional Markov chain coupling schemes, providing an unbiased and low-variance gradient estimator. This allows us to apply gradient-based optimization to objectives expressed as expectations over intractable target densities. We demonstrate our approach by finding an ambiguous observation in a Gaussian mixture model and by maximizing the specific heat in an Ising model.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Beräkningsmatematik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Computational Mathematics (hsv//eng)
- TEKNIK OCH TEKNOLOGIER -- Samhällsbyggnadsteknik -- Transportteknik och logistik (hsv//swe)
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY -- Civil Engineering -- Transport Systems and Logistics (hsv//eng)
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
Nyckelord
- Metropolis-Hastings
- Markov chain coupling
- automatic differentiation
Publikations- och innehållstyp
- kon (ämneskategori)
- vet (ämneskategori)
- Av författaren/redakt...
-
Arya, Gaurav
-
Seyer, Ruben, 20 ...
-
Schäfer, Frank
-
Chandra, Kartik
-
Lew, Alexander
-
Huot, Mathieu
-
visa fler...
-
Mansinghka, Vika ...
-
Ragan-Kelley, Jo ...
-
Rackauckas, Chri ...
-
Schauer, Moritz, ...
-
visa färre...
- Om ämnet
-
- NATURVETENSKAP
-
NATURVETENSKAP
-
och Matematik
-
och Beräkningsmatema ...
-
- TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
-
TEKNIK OCH TEKNO ...
-
och Samhällsbyggnads ...
-
och Transportteknik ...
-
- NATURVETENSKAP
-
NATURVETENSKAP
-
och Matematik
-
och Sannolikhetsteor ...
- Av lärosätet
-
Chalmers tekniska högskola