SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "id:"swepub:oai:DiVA.org:oru-92153" "

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:oru-92153"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Kiss, Tamás, 1988-, et al. (författare)
  • Predicting returns and dividend growth - The role of non-Gaussian innovations
  • 2022
  • Ingår i: Finance Research Letters. - : Elsevier. - 1544-6123 .- 1544-6131. ; 46:Part A
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
    • In this paper we assess whether flexible modelling of innovations impact the predictive performance of the dividend price ratio for returns and dividend growth. Using Bayesian vector autoregressions we allow for stochastic volatility, heavy tails and skewness in the innovations. Our results suggest that point forecasts are barely affected by these features, suggesting that workhorse models on predictability are sufficient. For density forecasts, however, we find that stochastic volatility substantially improves the forecasting performance.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Mazur, Stepan, 1988- (1)
Nguyen, Hoang, 1989- (1)
Kiss, Tamás, 1988- (1)
Lärosäte
Örebro universitet (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1)
Samhällsvetenskap (1)
År
2022 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy