onr:"swepub:oai:DiVA.org:lnu-78112"
Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:lnu-78112" > On the use of wavel...
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
- Ali, Abdul Aziz,1966-Linnéuniversitetet,Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS) (författare)
On the use of wavelets in unit root and cointegration tests
- BokEngelska2018
Förlag, utgivningsår, omfång ...
- Växjö :Linnaeus University Dissertations,2018
- 37 s.
- electronicrdacarrier
Nummerbeteckningar
- LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:lnu-78112
- ISBN:9789188761262
- ISBN:9789188761279
- https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-78112URI
Kompletterande språkuppgifter
- Språk:engelska
- Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
- SwePubSwePub
Klassifikation
Serie
- Linnaeus University Dissertations ;309
Anmärkningar
- This thesis consists of four essays linked with the use of wavelet methodologies in unit root testing and in the estimation of the cointegrating parameters of bivariate models.In papers I and II, we examine the performance of some existing unit root tests in the presence of error distortions. We suggest wavelet-based unit root tests that have better size fidelity and size-adjusted power in the presence of conditional heteroscedasticity and additive measurement errors. We obtain the limiting distribution of the proposed test statistic in each case and examine the small sample performance of the tests using Monte Carlo simulations.In paper III, we suggest a wavelet-based filtering method to improve the small sample estimation of the cointegrating parameters of bivariate models. We show, using Monte Carlo simulations, that wavelet filtering reduces the small sample estimation bias.In paper IV, we propose a wavelet variance ratio unit root test for a system of equations. We obtain the limiting distributions of the test statistics under different specifications of the deterministic components of the estimating equations. We also investigate the small sample properties of the test by conducting Monte Carlo simulations. Results from the Monte Carlo simulations show that the test has good size fidelity for small sample sizes (of up to 100 observations per equation, and up to 10 equations), and has better size-adjusted power for these sample sizes, compared the Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller test.
Ämnesord och genrebeteckningar
- SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi och näringsliv hsv//swe
- SOCIAL SCIENCES Economics and Business hsv//eng
- Time series
- Unit roots
- Wavelets
- Statistics/Econometrics
- Statistik
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
- Shukur, Ghazi,ProfessorLinnéuniversitetet,Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS) (preses)
- Lyhagen, Johan (opponent)
- LinnéuniversitetetInstitutionen för nationalekonomi och statistik (NS) (creator_code:org_t)
Internetlänk
- mailto:lnupress@lnu.se?subject=Order: Ali, On the use of wavelets in unit root and cointegration tests&body=Publication: On the use of wavelets in unit root and cointegration tests%0D%0AAuthor: Ali, Abdul Aziz%0D%0APrice per copy: SEK 250 + VAT and postage%0D%0A%0D%0ANo of Copies: %0D%0ACustomer name: %0D%0ABilling address: %0D%0APostal address:Buy Book (SEK 250 + VAT and postage) lnupress@lnu.se
- https://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1252413/FULLTEXT01.pdffulltext
- https://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1252413/PREVIEW01.jpgpreview image
- https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-78112
Hitta via bibliotek
- On the use of wavelets in unit root and cointegration tests (Sök publikationen i LIBRIS)
Till lärosätets databas
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Hitta mer i SwePub
- Av författaren/redakt...
- Ali, Abdul Aziz, ...
- Shukur, Ghazi, P ...
- Lyhagen, Johan
- Om ämnet
-
- SAMHÄLLSVETENSKAP
- SAMHÄLLSVETENSKA ...
- och Ekonomi och näri ...
- Delar i serien
- Linnaeus Univers ...
- Av lärosätet
- Linnéuniversitetet
Sök utanför SwePub
- Sök vidare i:
- Google Book Search
- Google Scholar
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
- Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
- LIBRIS.kb.se
