Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-49454" >
Advanced Monte Carl...
Advanced Monte Carlo pricing of european options in a market model with two stochastic volatilities
-
- Canhanga, Betuel (författare)
- Eduardo Mondlane University, Maputo, Mozambique
-
- Malyarenko, Anatoliy, 1957- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Murara, Jean-Paul, 1978- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa fler...
-
- Ni, Ying, 1976- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Silvestrov, Sergei, Professor, 1970- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa färre...
-
(creator_code:org_t)
- 2020-06-19
- 2020
- Engelska.
-
Ingår i: Algebraic Structures and Applications. - Cham : Springer Nature. - 9783030418496 ; , s. 857-874
- Relaterad länk:
-
https://urn.kb.se/re...
-
visa fler...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We consider a market model with four correlated factors and two stochastic volatilities, one of which is rapid-changing, while another one is slow-changing in time. An advanced Monte Carlo method based on the theory of cubature in Wiener space is used to find the no-arbitrage price of the European call option in the above model.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
Nyckelord
- Stochastic volatility
- Market model
- Monte Carlo method
- Mathematics/Applied Mathematics
- matematik/tillämpad matematik
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- kap (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas