onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/219244"
Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/219244" > An elementary appro...
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
- Christensen, Sören,1982Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik,Department of Mathematical Sciences, Mathematical Statistics,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,University of Gothenburg (författare)
An elementary approach to optimal stopping problems for AR(1) sequences
- Artikel/kapitelEngelska2011
Förlag, utgivningsår, omfång ...
- Informa UK Limited,2011
Nummerbeteckningar
- LIBRIS-ID:oai:gup.ub.gu.se/219244
- https://gup.ub.gu.se/publication/219244URI
- https://doi.org/10.1080/07474946.2011.539925DOI
- https://research.chalmers.se/publication/219244URI
Kompletterande språkuppgifter
- Språk:engelska
Ingår i deldatabas
- SwePubSwePub
Klassifikation
Anmärkningar
- Optimal stopping problems form a class of stochastic optimization problems that has a wide range of applications in sequential statistics and mathematical finance. Here we consider a general optimal stopping problem with discounting for autoregressive processes. Our strategy for a solution consists of two steps: First we give elementary conditions to ensure that an optimal stopping time is of threshold type. Then the resulting one-dimensional problem of finding the optimal threshold is to be solved explicitly. The second step is carried out for the case of exponentially distributed innovations. © Taylor & Francis Group, LLC.
Ämnesord och genrebeteckningar
- NATURVETENSKAP Matematik Sannolikhetsteori och statistik hsv//swe
- NATURAL SCIENCES Mathematics Probability Theory and Statistics hsv//eng
- Autoregressive sequence
- Exponential innovations
- Optimal stopping
- Threshold times
- Optimal stopping
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
- Irle, A. (författare)
- Novikov, A. (författare)
- Göteborgs universitetInstitutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (creator_code:org_t)
Sammanhörande titlar
- Ingår i:Sequential Analysis: Informa UK Limited30:1, s. 79-930747-49461532-4176
Internetlänk
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Hitta mer i SwePub
- Av författaren/redakt...
- Christensen, Sör ...
- Irle, A.
- Novikov, A.
- Om ämnet
-
- NATURVETENSKAP
- NATURVETENSKAP
- och Matematik
- och Sannolikhetsteor ...
- Artiklar i publikationen
- Sequential Analy ...
- Av lärosätet
- Göteborgs universitet
- Chalmers tekniska högskola
Sök utanför SwePub
- Sök vidare i:
- Google Book Search
- Google Scholar
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
- Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
- LIBRIS.kb.se
