SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "id:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/219244" "

Sökning: id:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/219244"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Christensen, Sören, 1982, et al. (författare)
  • An elementary approach to optimal stopping problems for AR(1) sequences
  • 2011
  • Ingår i: Sequential Analysis. - : Informa UK Limited. - 0747-4946 .- 1532-4176. ; 30:1, s. 79-93
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
    • Optimal stopping problems form a class of stochastic optimization problems that has a wide range of applications in sequential statistics and mathematical finance. Here we consider a general optimal stopping problem with discounting for autoregressive processes. Our strategy for a solution consists of two steps: First we give elementary conditions to ensure that an optimal stopping time is of threshold type. Then the resulting one-dimensional problem of finding the optimal threshold is to be solved explicitly. The second step is carried out for the case of exponentially distributed innovations. © Taylor & Francis Group, LLC.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Novikov, A. (1)
Christensen, Sören, ... (1)
Irle, A. (1)
Lärosäte
Göteborgs universitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Språk
Engelska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (1)
År
2011 (1)

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy