Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-53512" >
Asymptotics of Impl...
Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Double Stochastic Volatility Model
-
- Albuhayri, Mohammed (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Malyarenko, Anatoliy, 1957- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Silvestrov, Sergei, Professor, 1970- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa fler...
-
- Ni, Ying, 1976- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Engström, Christopher, 1987- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Tewolde, Finnan (författare)
- Mälardalens universitet, Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Zhang, Jiahui (författare)
- Mälardalens universitet, Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa färre...
-
(creator_code:org_t)
- 2021-04-16
- 2021
- Engelska.
-
Ingår i: Applied Modeling Techniques and Data Analysis 2. - Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons. - 9781786306746 ; , s. 27-38
- Relaterad länk:
-
http://www.iste.co.u...
-
visa fler...
-
https://urn.kb.se/re...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- The double-mean-reverting model by Gatheral is motivated by empirical dynamics of the variance of the stock price. No closed-form solution for European option exists in the above model. We study the behaviour of the implied volatility with respect to the logarithmic strike price and maturity near expiry and at-the-money. Using the method by Pagliarani and Pascucci, we calculate explicitly the first few terms of the asymptotic expansion of the implied volatility within a parabolic region.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
Nyckelord
- Mathematics/Applied Mathematics
- matematik/tillämpad matematik
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- kap (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas