Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-61400" >
An Improved Asympto...
An Improved Asymptotics of Implied Volatility in the Gatheral Model
-
- Albuhayri, Mohammed (författare)
- Mälardalens universitet,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Engström, Christopher, 1987- (författare)
- Mälardalens universitet,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Malyarenko, Anatoliy, 1957- (författare)
- Mälardalens universitet,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa fler...
-
- Ni, Ying, 1976- (författare)
- Mälardalens universitet,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Silvestrov, Sergei, Professor, 1970- (författare)
- Mälardalens universitet,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa färre...
-
(creator_code:org_t)
- 2023-01-26
- 2022
- Engelska.
-
Ingår i: <em>Springer Proceedings in Mathematics and Statistics</em>. - Cham : Springer Nature. - 9783031178191 - 9783031178207 ; , s. 3-13
- Relaterad länk:
-
https://link.springe...
-
visa fler...
-
https://urn.kb.se/re...
-
https://doi.org/10.1...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We study the double-mean-reverting model by Gatheral. Our previous results concerning the asymptotic expansion of the implied volatility of a European call option, are improved up to order 3, that is, the error of the approximation is ultimately smaller that the 1.5th power of time to maturity plus the cube of the absolute value of the difference between the logarithmic security price and the logarithmic strike price.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
Nyckelord
- Double-mean-reverting model
- Implied volatility
- Mathematics/Applied Mathematics
- matematik/tillämpad matematik
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- kon (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas