onr:"swepub:oai:DiVA.org:kth-8543"
Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:kth-8543" > On the size of the ...
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
- Arnarson, TeiturKTH,Matematik (Inst.) (författare)
On the size of the non-coincidence set of parabolic obstacle problems with applications to American option pricing
- Artikel/kapitelEngelska2007
Förlag, utgivningsår, omfång ...
- 2007-09-01
- Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library,2007
- printrdacarrier
Nummerbeteckningar
- LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:kth-8543
- https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-8543URI
- https://doi.org/10.7146/math.scand.a-15036DOI
Kompletterande språkuppgifter
- Språk:engelska
- Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
- SwePubSwePub
Klassifikation
Anmärkningar
- QC 20100629
- The following paper is devoted to the study of the positivity set U = {L phi > 0} arising in parabolic obstacle problems. It is shown that U is contained in the non-coincidence set with a positive distance between the boundaries uniformly in the spatial variable if the boundary of U satisfies an interior C-1 -Dini condition in the space variable and a Lipschitz condition in the time variable. We apply our results to American option pricing and we thus show that the positivity set is strictly contained in the continuation region, which means that the option should not be exercised in U or on the boundary of U.
Ämnesord och genrebeteckningar
- NATURVETENSKAP Matematik hsv//swe
- NATURAL SCIENCES Mathematics hsv//eng
- MATHEMATICS
- MATEMATIK
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
- Eriksson, Jonatan (författare)
- KTHMatematik (Inst.) (creator_code:org_t)
Sammanhörande titlar
- Ingår i:Mathematica Scandinavica: Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library101:1, s. 148-1600025-55211903-1807
Internetlänk
Hitta via bibliotek
- Mathematica Scandinavica (Sök värdpublikationen i LIBRIS)
Till lärosätets databas
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Hitta mer i SwePub
- Av författaren/redakt...
- Arnarson, Teitur
- Eriksson, Jonata ...
- Om ämnet
-
- NATURVETENSKAP
- NATURVETENSKAP
- och Matematik
- Artiklar i publikationen
- Mathematica Scan ...
- Av lärosätet
- Kungliga Tekniska Högskolan
Sök utanför SwePub
- Sök vidare i:
- Google Book Search
- Google Scholar
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
- Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
- LIBRIS.kb.se
