L773:0233 1888 OR L773:1029 4910
Sökning: L773:0233 1888 OR L773:1029 4910 > Drift parameter est...
- 1 av 19
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
- Azmoodeh, Ehsan (författare)
Drift parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind
- Artikel/kapitelEngelska2015
Förlag, utgivningsår, omfång ...
- 2013-12-04
- Informa UK Limited,2015
- printrdacarrier
Nummerbeteckningar
- LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:su-114748
- https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-114748URI
- https://doi.org/10.1080/02331888.2013.863888DOI
Kompletterande språkuppgifter
- Språk:engelska
- Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
- SwePubSwePub
Klassifikation
Anmärkningar
- AuthorCount:2;
- The fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind (fOU(2)) is the solution of the Langevin equation with driving noise where B is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H(0, 1). In this article, in the case H>1/2, we prove that the least-squares estimator introduced in [Hu Y, Nualart D. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Stat. Probab. Lett. 2010;80(11-12):1030-1038], provides a consistent estimator. Moreover, using central limit theorem for multiple Wiener integrals, we prove asymptotic normality of the estimator valid for the whole range H(1/2, 1).
Ämnesord och genrebeteckningar
- NATURVETENSKAP Matematik hsv//swe
- NATURAL SCIENCES Mathematics hsv//eng
- fractional Ornstein-Uhlenbeck processes
- Malliavin calculus
- Langevin equation
- least-squares estimator
- 60G22
- 60H07
- 62F12
- Statistics
- statistik
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
- Morlanes, José IgorStockholms universitet,Statistiska institutionen(Swepub:su)jmorl (författare)
- Stockholms universitetStatistiska institutionen (creator_code:org_t)
Sammanhörande titlar
- Ingår i:Statistics (Berlin): Informa UK Limited49:1, s. 1-180233-18881029-4910
Internetlänk
- 1 av 19
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Hitta mer i SwePub
- Av författaren/redakt...
- Azmoodeh, Ehsan
- Morlanes, José I ...
- Om ämnet
-
- NATURVETENSKAP
- NATURVETENSKAP
- och Matematik
- Artiklar i publikationen
- Statistics (Berl ...
- Av lärosätet
- Stockholms universitet
Sök utanför SwePub
- Sök vidare i:
- Google Book Search
- Google Scholar
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
- Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
- LIBRIS.kb.se
