Sökning: L773:0233 1888 OR L773:1029 4910 >
Drift parameter est...
-
Azmoodeh, Ehsan
(författare)
Drift parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind
- Artikel/kapitelEngelska2015
Förlag, utgivningsår, omfång ...
-
2013-12-04
-
Informa UK Limited,2015
-
printrdacarrier
Nummerbeteckningar
-
LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:su-114748
-
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-114748URI
-
https://doi.org/10.1080/02331888.2013.863888DOI
Kompletterande språkuppgifter
-
Språk:engelska
-
Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
Klassifikation
-
Ämneskategori:ref swepub-contenttype
-
Ämneskategori:art swepub-publicationtype
Anmärkningar
-
AuthorCount:2;
-
The fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind (fOU(2)) is the solution of the Langevin equation with driving noise where B is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H(0, 1). In this article, in the case H>1/2, we prove that the least-squares estimator introduced in [Hu Y, Nualart D. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Stat. Probab. Lett. 2010;80(11-12):1030-1038], provides a consistent estimator. Moreover, using central limit theorem for multiple Wiener integrals, we prove asymptotic normality of the estimator valid for the whole range H(1/2, 1).
Ämnesord och genrebeteckningar
Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)
-
Morlanes, José IgorStockholms universitet,Statistiska institutionen(Swepub:su)jmorl
(författare)
-
Stockholms universitetStatistiska institutionen
(creator_code:org_t)
Sammanhörande titlar
-
Ingår i:Statistics (Berlin): Informa UK Limited49:1, s. 1-180233-18881029-4910
Internetlänk
Hitta via bibliotek
Till lärosätets databas