L773:0021 9002 OR L773:1475 6072
Sökning: L773:0021 9002 OR L773:1475 6072 > Bounds for perpetua...
- 25 av 106
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Bounds for perpetual American option prices in a jump-diffusion model
-
- Ekström, Erik, 1977- (författare)
- Uppsala universitet,Analys och tillämpad matematik
- (creator_code:org_t)
- 2016-07-14
- 2006
- Engelska.
- Ingår i: Journal of Applied Probability. - : Cambridge University Press (CUP). - 0021-9002 .- 1475-6072. ; 43:3, s. 867-873
- Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We provide bounds for perpetual American option prices in a jump diffusion model in terms of American option prices in the standard Black–Scholes model. We also investigate the dependence of the bounds on different parameters of the model.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics (hsv//eng)
Nyckelord
- MATHEMATICS
- MATEMATIK
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- art (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
- Journal of Applied Probability (Sök värdpublikationen i LIBRIS)
Till lärosätets databas
- 25 av 106
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Hitta mer i SwePub
- Av författaren/redakt...
- Ekström, Erik, 1 ...
- Om ämnet
-
- NATURVETENSKAP
- NATURVETENSKAP
- och Matematik
- Artiklar i publikationen
- Journal of Appli ...
- Av lärosätet
- Uppsala universitet
Sök utanför SwePub
- Sök vidare i:
- Google Book Search
- Google Scholar
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
- Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
- LIBRIS.kb.se
