L773:0021 9002 OR L773:1475 6072
Sökning: L773:0021 9002 OR L773:1475 6072 > Optimal stopping of...
- 31 av 106
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Optimal stopping of a Brownian bridge
-
- Ekström, Erik (författare)
- Uppsala universitet,Matematiska institutionen
-
- Wanntorp, Henrik (författare)
- Uppsala universitet,Matematiska institutionen
- (creator_code:org_t)
- 2009
- 2009
- Engelska.
- Ingår i: Journal of Applied Probability. - 0021-9002 .- 1475-6072. ; 46:1, s. 170-180
- Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We study several optimal stopping problems in which the gains process is a Brownian bridge or a functional of a Brownian bridge. Our examples constitute natural finite-horizon optimal stopping problems with explicit solutions.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics (hsv//eng)
Nyckelord
- Optimal stopping
- Brownian bridge
- MATHEMATICS
- MATEMATIK
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- art (ämneskategori)
Hitta via bibliotek
- Journal of Applied Probability (Sök värdpublikationen i LIBRIS)
Till lärosätets databas
- 31 av 106
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Hitta mer i SwePub
- Av författaren/redakt...
- Ekström, Erik
- Wanntorp, Henrik
- Om ämnet
-
- NATURVETENSKAP
- NATURVETENSKAP
- och Matematik
- Artiklar i publikationen
- Journal of Appli ...
- Av lärosätet
- Uppsala universitet
Sök utanför SwePub
- Sök vidare i:
- Google Book Search
- Google Scholar
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
- Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
- LIBRIS.kb.se
