id:"swepub:oai:research.chalmers.se:fa8b101f-44ca-4c22-95d8-dc39a8afe34c"
Sökning: id:"swepub:oai:research.chalmers.se:fa8b101f-44ca-4c22-95d8-dc39a8afe34c" > Optimal decision un...
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
- Christensen, Sören,1982 (författare)
Optimal decision under ambiguity for diffusion processes
- Artikel/kapitelEngelska2013
Förlag, utgivningsår, omfång ...
- 2013-01-17
- Springer Science and Business Media LLC,2013
Nummerbeteckningar
- LIBRIS-ID:oai:research.chalmers.se:fa8b101f-44ca-4c22-95d8-dc39a8afe34c
- https://doi.org/10.1007/s00186-012-0425-2DOI
- https://research.chalmers.se/publication/219240URI
Kompletterande språkuppgifter
- Språk:engelska
- Sammanfattning på:engelska
Ingår i deldatabas
- SwePubSwePub
Klassifikation
Anmärkningar
- In this paper we consider stochastic optimization problems for an ambiguity averse decision maker who is uncertain about the parameters of the underlying process. In a first part we consider problems of optimal stopping under drift ambiguity for one-dimensional diffusion processes. Analogously to the case of ordinary optimal stopping problems for one-dimensional Brownian motions we reduce the problem to the geometric problem of finding the smallest majorant of the reward function in a two-parameter function space. In a second part we solve optimal stopping problems when the underlying process may crash down. These problems are reduced to one optimal stopping problem and one Dynkin game. Examples are discussed. © 2013 Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Ämnesord och genrebeteckningar
- SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi och näringsliv hsv//swe
- SOCIAL SCIENCES Economics and Business hsv//eng
- NATURVETENSKAP Matematik Sannolikhetsteori och statistik hsv//swe
- NATURAL SCIENCES Mathematics Probability Theory and Statistics hsv//eng
- Optimal stopping
- Crash-scenario
- Dynkin games
- Ambiguity aversion
- Diffusion processes
Sammanhörande titlar
- Ingår i:Mathematical Methods of Operations Research: Springer Science and Business Media LLC77:2, s. 207-2261432-29941432-5217
Internetlänk
Hitta via bibliotek
- Mathematical Methods of Operations Research (Sök värdpublikationen i LIBRIS)
Till lärosätets databas
- 1 av 1
- Föregående post
- Nästa post
- Till träfflistan
Hitta mer i SwePub
- Av författaren/redakt...
- Christensen, Sör ...
- Om ämnet
-
- SAMHÄLLSVETENSKAP
- SAMHÄLLSVETENSKA ...
- och Ekonomi och näri ...
-
- NATURVETENSKAP
- NATURVETENSKAP
- och Matematik
- och Sannolikhetsteor ...
- Artiklar i publikationen
- Mathematical Met ...
- Av lärosätet
- Chalmers tekniska högskola
Sök utanför SwePub
- Sök vidare i:
- Google Book Search
- Google Scholar
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.
- Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
- LIBRIS.kb.se
