Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-43299" >
Advanced Monte Carl...
Advanced Monte Carlo pricing of European options in a market model with two stochastic volatilities
-
- Malyarenko, Anatoliy, 1957- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Ni, Ying, 1976- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
- Canhanga, Betuel (författare)
- Faculty of Sciences, Department of Mathematics and Computer Sciences,Eduardo Mondlane University, Box 257, Maputo, Mozambique
-
visa fler...
-
- Silvestrov, Sergei, Professor, 1970- (författare)
- Mälardalens högskola,Utbildningsvetenskap och Matematik,MAM
-
visa färre...
-
(creator_code:org_t)
- ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2018
- 2018
- Engelska.
-
Ingår i: Proceedings : 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference withDemographics Workshop (SMTDA2018). - ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. ; , s. 409-422
- Relaterad länk:
-
https://onedrive.liv...
-
visa fler...
-
https://urn.kb.se/re...
-
visa färre...
Abstract
Ämnesord
Stäng
- We consider a market model with four correlated factors and two stochastic volatilities, one of which is rapid-changing, while another one is slow-changing in time. An advanced Monte Carlo methods based on the theory of cubature in Wiener space, is used to find the no-arbitrage price of the European call option in the above model.
Ämnesord
- NATURVETENSKAP -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
- NATURAL SCIENCES -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
Nyckelord
- Mathematics/Applied Mathematics
- matematik/tillämpad matematik
Publikations- och innehållstyp
- ref (ämneskategori)
- kon (ämneskategori)